Yankees001は日経のデイトレードシステムです。
デイトレードシステムの中でも、寄り（8時45分）から引け（15時15分）しかポジションを保有しません。これは高い安全性を確保するために立会時間中しかポジションを保有しない。という極めてプロテクション能力の高いコンサバティブなシステム設計にしているからです。
また、寄りと引けを利用することでスリッページの発生を排除しています。このことはシステムの再現性にも強く影響する重要な事項になります。

このような観点からYankees001は、日中の時間帯のみ特化してトレードを行います。したがいまして、Yankees001にとっては日中の値動きこそが利益の源泉であり、ナイトセッションにどのような動きをしても成績にはまったく影響しません。つまりYankees001は日経の日中の値動きの特徴だけを捉えているのです。

では、日経の日中の値動きとはどのような特徴があるのでしょうか？

例えば、アベノミクス初期、2013年1月4日の日経225先物日中始値は10750円。それが同年末12月30日の日中終値16320円。約52％、値幅にして5570円上昇しました。年間で50％を超える上昇でしたから記憶に残っている方も多いのではないでしょうか？

さて、それではこの1年間、Yankees001の損益に直接的な影響を及ぼす日中の値動きはどうだったのでしょうか？日中の値動き、とりわけ寄り⇒引けの値動きが利益の源泉ですから、
例えば1月4日は寄り10750円⇒引け10680円なので、寄りで買っていれば引けで決済して-70円の損失。寄りで売っていれば同様に引けで決済して+70円の利益。ということになります。
※ストップの逆指値が約定すれば引け決済の前にマイナスになりますが、この日はそこまで動きませんでした。

以降、同様に日々の値動きを見て行き、寄り⇒引けの値動き（1月4日なら-70円の下落）を1年間全てトータルするといくらになると思いますか？
日経225先物は年間で5570円上昇しています。
そのうち8時45分から15時15分の間の値動きはいくらでしょうか？

⇒　答えは+790円です。

あれ？？？？少なくないでしょうか？

もう一つ見てみましょう。
2020年4月1日から2020年11月30日まで、日経225先物は4月1日始値18540円から11月30日26460円まで、7920円の上昇を示しました。この間の8時45分から15時15分の間の値動きはいくらでしょうか？

⇒　答えは950円の上昇です。

あれ？？？？少なくないでしょうか？

※　2013年の上昇5570円-790円の差、2020年の7920円-950円の差、これは15時15分から8時45分の間に発生しています。

つまり、UPトレンドだ！上げ相場だ！と言っても、日中の時間帯だけを冷静に見つめれば、大袈裟に買いばかり意識する必要はない。ということです。

結論として、2013年も2020年も、実はもっと以前からずっと。マーケットは何も変わっていない。ということです。（これは単に僕の実感に過ぎませんんが・・・）

Yankees001はこのように取引時間を限定し、その取引時間の特性を研究し尽くして作り上げたシステムです。どこかに転がっているわずか半年、1年たまたまうまく行ったような脆弱なシステムではありません。